Les inefficiences structurelles parmi les petites capitalisations génèrent des occasions durables. Notre cadre quantitatif saisit l’alpha au moyen d’une exposition rigoureuse aux facteurs, d’une exécution souple et d’une mise en œuvre optimisée selon la capacité.
Les stratégies actives d’extension peuvent libérer le potentiel d’alpha, améliorer les rendements ajustés au risque et combler le fossé entre les portefeuilles traditionnels à position acheteur uniquement et les fonds de couverture.
Le Canada est peut-être en retard dans le domaine du gaz naturel liquéfié (GNL), mais les installations récemment ouvertes et les investissements prévus propulseront le pays dans une position de chef de file de l’exportation de GNL. La question est de savoir, du point de vue de la durabilité, de l’abordabilité et de la sécurité énergétique, si cela en vaudra la peine.
L’investissement durable a considérablement évolué depuis ses débuts, lorsqu’il s’agissait d’une stratégie de niche axée sur des critères d’exclusion. Il s’est affranchi de l’étiquette générique « ESG » pour devenir un univers plus complexe et plus nuancé, qui propose désormais toute une variété de strategies.
Un cadre ESG pour les placements dans les titres à revenu fixe qui intègre les risques de durabilité dans l’analyse de crédit et la construction de portefeuille. Des modèles sectoriels et des outils d’évaluation aident à évaluer comment les facteurs non financiers influencent la performance des émetteurs et les rendements à long terme.
Les stratégies à faible écart de suivi permettent une approche de gestion active rigoureuse mettant l’accent sur les sources d’alpha diversifiées et les contrôles de risque stricts.
La demande mondiale d’énergie et la déréglementation aux États-Unis pourraient ralentir son déclin, mais dans la plupart des marchés, le point de bascule pour le charbon thermique est largement dépassé.
Pendant des décennies, les investisseurs qui cherchaient à étendre l’influence de leur capital au-delà de la génération de rendements financiers, afin d’avoir un impact non financier, ont été confrontés à un dilemme : opter pour la réussite financière ou agir pour le bien de la société et de la planète.
Une approche « globale » de l’investissement quantitatif pourrait accroître les occasions de dégager un alpha plus constant dans un plus grand nombre de contextes de marché.
Les marchés émergents, en tant que catégorie d’actif, sont souvent négligés pour de mauvaises raisons. Découvrez une approche quantitative envers cette une composante essentielle du casse-tête de la répartition d’actions.
